Derivativos
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Swaps: realiza o gerenciamento de todos os tipos de contratos de SWAP, Plain Vanilla e Exóticos, registrados na CETIP e na BM&F (incluindo-se Swap de Commodities e com Redutor de Risco de Crédito), efetua os tratamentos de prêmios, limitadores e fluxos de caixa, com emissão dos respectivos contratos e apura automaticamente os preços-de-mercado nos padrões oficiais e gerenciais utilizados pela instituição.
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Termo (NDF): promove o controle dos contratos de Termo de Moedas, Paridade, Commodities e DI, registrados na CETIP e na BM&F, com emissão dos respectivos contratos e apura automaticamente os preços-de-mercado nos padrões oficiais e gerenciais utilizados pela instituição.
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Futuros e Commodities (BM&F): realiza o processamento dos contratos futuros (normal e estruturado), rolagem, opções listadas (s/futuro e s/disponível), ouro disponível e termo de swap cambial (via pregão e leilão) da carteira própria da instituição e para clientes. Calcula a margem pelo método de stress, oferece tratamentos específicos para clientes PLD, base de cálculo para PIS/COFINS e segregações gerenciais da carteira. Oferece diversas formas para cálculo da corretagem (valor fixo, TOB, faixa, por vencimento).
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Opções Flexíveis: realiza o controle das opções Plain Vanilla, Exóticas e Box de Renda Fixa, registradas na CETIP, BM&F e no Mercado de Balcão. Possui tratamentos específicos para opções Binárias, Asiáticas, Geométricas, Com Limitador e LookBack, efetua a marcação-a-mercado por Interpolação Exponencial e Modelo de Garman e integra-se automaticamente com a CETIP.
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